郭彪
简介：中国人民大学财政金融学院副教授、金融工程研究所研究员。他拥有同济大学经济学学士、德国康斯坦兹大学经济学硕士、瑞士苏黎世联邦理工大学金融数学硕士、英国诺丁汉大学金融学博士学位。职业经历涵盖量化分析师（衡泰软件）、风险创新组经理、曼氏基金统计量化研究员等业界岗位，2013年加入人大后历任讲师、副教授。研究领域聚焦资产定价、违约风险、流动性风险及金融衍生品，在Journal of Financial Markets，International Review of Financial Analysis等SSCI期刊发表论文20余篇。兼任European Journal of Finance副主编、《应用经济学评论》编辑部主任，曾参与国家金融教改委案例大赛并获优秀案例奖。其教学与科研注重理论与实践结合，擅长从市场数据中挖掘风险定价规律。
科研成果
（1）专著
[1] 《信用违约互换问题研究》，郭彪，2022-06，中国财政经济出版社。
（2）论文
[1] Chen, D., Guo, B. and Zhou, G., 2023. Firm fundamentals and the cross-section of implied volatility shapes. Journal of Financial Markets, 63, p.100771.
[2] Shi, Y., Chen, D., Guo, B., Xu, Y. and Yan, C., 2022. The information content of CDS implied volatility and associated trading strategies. International Review of Financial Analysis, 83, p.102295.
[3] He, Z., Guo, B., Shi, Y. and Zhao, Y., 2022. Natural disasters and CSR: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 73, p.101777.
[4] Guo, B., Wang, Z. and Fan, S., 2022. Does the listing of options improve forecasting power? evidence from the Shanghai stock exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 58(15), pp.4300-4308.
[5] Guo, B., Shi, Y. and Xu, Y., 2020. Volatility information difference between CDS, options, and the cross section of options returns. Quantitative Finance, 20(12), pp.2025-2036.
[6] Guo, B. and Lin, H., 2020. Volatility and jump risk in option returns. Journal of Futures Markets, 40(11), pp.1767-1792.
[7] Guo, B., Han, Q., Liang, J., Ryu, D. and Yu, J., 2020. Sovereign credit spread spillovers in Asia. Sustainability, 12(4), p.1472.
[8] Guo, B., Han, Q. and Lin, H., 2018. Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?. Journal of Futures Markets, 38(6), pp.645-672.
[9] Xun, J. and Guo, B., 2017. Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance. Internet Research, 27(5), pp.1014-1038.
[10] Guo, B. and Xiao, Y., 2016. A note on why doesn't the choice of performance measure matter?. Finance Research Letters, 16, pp.248-254.
[11] Guo, B., 2016. CDS inferred stock volatility. Journal of Futures Markets, 36(8), pp.745-757.
[12] Guo, B., Han, Q., Lee, J. and Ryu, D., 2015. How Important is a Non‐Default Factor for CDS Valuation?. Journal of Futures Markets, 35(11), pp.1088-1101.
[13] Guo, B., Luo, X. and Zhang, Z., 2014. Sell in May and go away: Evidence from China. Finance Research Letters, 11(4), pp.362-368.
[14] Guo, B., Han, Q. and Zhao, B., 2014. The Nelson–Siegel model of the term structure of option implied volatility and volatility components. Journal of Futures Markets, 34(8), pp.788-806.
[15] Guo, B. and Newton, D., 2013. Regime‐dependent liquidity determinants of credit default swap spread changes. Journal of Financial Research, 36(2), pp.279-298.
[16] Guo, B., Han, Q. and Ryu, D., 2013. Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), pp.629-652.
[17] Guo, B., Han, Q., Liu, M. and Ryu, D., 2013. A tale of two index futures: The intraday price discovery and volatility transmission processes between the China financial futures exchange and the Singapore exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, pp.197-212.
[18] Han, Q., Guo, B., Ryu, D. and Webb, R.I., 2012. Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, 41(76), pp.69-78.
[19] Guo, B. and Jin, F., 2011, Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence，Review of Futures Markets, 29(1), 59-82
[20] 吴晓求,郭彪,芦东,陈柏何,中国建设金融强国的双支柱架构：人民币国际化与资本市场开放[J].财贸经济,2025,46(06):5-24. 论文被中国人民大学《复印报刊资料》2025.08，《新华文摘》2025.19全文转载.
[21] 吴晓求,谭松涛,郭彪.全球资本市场估值差异与中国元素估值体系研究[J].中国经济问题,2024,(06):1-15.
[22] 郭彪,李春丽.衍生品市场发展助力金融强国建设[J].应用经济学评论,2024,4(03):37-46.
[23] 涂永红,任屹颖,郭彪.长江经济带城市绿色创新发展[J].经济理论与经济管理,2023,43(10):85-98.
[24] 郭彪,侯懿洳,王静宇.投资风格漂移对债券型基金业绩的影响研究[J].债券,2022,(02):65-71.
[25] 侯懿洳,王伦,郭彪.原油期货市场间价格风险传导研究——基于BEKK-GARCH模型的分析[J].价格理论与实践,2021,(10):93-97.
[26] 涂永红,何青,钱宗鑫,等.国外政策性金融机构运作和监管机制及对我国的启示[J].海外投资与出口信贷,2021,(03):12-16.
[27] 郭彪，尚凌楠，林星辰，刘思. 资本市场与实体经济:德国模式分析. 应用经济学评论，2021,1.
[28] 郭彪,刘普阳,姜圆.卖空限制与收益可预测性——A股融资融券制度的证据[J].金融研究,2020,(08):169-187.
[29] 中国人民大学课题组,吴晓求.“十四五”时期中国金融改革发展监管研究[J].管理世界, 2020,36(07):5-15.
[30] 吴晓求,郭彪,方明浩,等.中国金融开放:模式、基础条件和市场效应评估[J].财贸经济,2020,41(05):5-18.
[31] 连俊华,廖雪,郭彪.中国和新加坡股指期货价格引导——基于限制政策前后变化探讨[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2018,49(05):74-81.
[32] 类承曜,刘子豪,何林,等.增加中短期国债发行对国债收益率曲线构建的影响研究[J].债券, 2016,(12):28-33.
（3）项目
[1] 国家自然科学基金面上项目：公司基本面和期权定价与交易：理论机制与实证分析
[2] 国家自然科学基金青年项目：股票期权价格收益问题研究
[3] 国家发展和改革委员会规划司：健全资本市场功能研究
[4] 国家发展和改革委员会财金司：期货市场发展有关重大问题研究
[5] 教育部人文社科研究项目：Is technical analysis useful in predicting the option prices?
[6] 山西省财经高质量发展专项研究重大课题：山西金融监管体系完善与创新研究
[7] 中央社会工作部五局：志愿服务与社会信用体系建设研究
[8] 校级：中国股票市场收益率可预测性及股灾：论融资融券和香港市场溢出效应
[9] 校级：技术分析能有效预测期权价格吗？
[10] 北京大商所期货与期权研究中心：期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防范
[11] 国泰君安证券：利率衍生品绩效归因研究获奖
（4）获奖
[1] 2023 钢铁行业如何应对价格波动？中信中证资本个性化期权投资方案揭秘 第九届国家金融专硕教指委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
[2] 2023 高等教育（研究生）国家级教学成果一等奖（成员）
[3] 2022 北京市高等教育教学成果一等奖（成员）
[4] 2021 中国人民大学高等教育教学成果一等奖（成员）
[5] 2016 程序化/高频交易利弊：论骑士资本巨额亏损 第二届国家金融专硕教指委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
[6] 2015 光大证券乌龙指事件案例分析 第一届国家金融专硕教指委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
（5）其他
[1] 2019-现在 第14、15届九三学社中央经济专委会委员
[2] 2023-2024 北京市密云区发改委专家（第15批人才京郊行）
[3] 2017–现在 中债研究所，研究员
[4] 2017–现在 中国人民大学金融工程研究所，研究员
[5] 2019–现在 国际货币研究所，研究员
[6] 2019–现在 中国资本市场研究院，研究员
[7] 2021–现在 Associate Editor, European Journal of Finance (SSCI)
[8] 2021–现在 编辑部主任，《应用经济学评论》