吴轲
经济学博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，吴玉章青年学者，应用金融系主任
简介：经济学博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，吴玉章青年学者，应用金融系主任。主要研究方向包括资产定价、投资组合管理、金融计量、机器学习等。主持多项国家自然科学基金面上和青年项目，参与科技部国家重点研发计划。2017年获中国人民大学“杰出学者”青年学者，2024年获北京市普通高校优秀本科毕业论文指导教师，2025年获中国人民大学（研究生）“教学标兵”，两次获得中国人民大学优秀共产党员（2021，2025）。
（1）专著
[1] 吴轲和周德馨，《金融大数据分析》（高等学校新文科教材金融科技系列），2025，中国人民大学出版社。
[2] 吴轲，《资产定价与机器学习》（高等学校新文科教材金融科技系列），2023，中国人民大学出版社。
（2）论文
[1] “Dynamic Market Timing in Mutual Funds”(with Jeffrey Busse, Jing Ding, Lei Jiang), Management Science, 70:6, 3470-3492, 2024.
[2] “Identifying Factors via Automatic Debiased Machine Learning”(with Esfandiar Maasoumi, Jianqiu Wang, Zhuo Wang), Journal of Applied Econometrics, 39:3, 438-461, 2024.
[3] “Asymmetry and the Cross-section of Option Returns”(with Jianqiu Wang, Sijie Yang, Dexin Zhou), Journal of Financial Markets, 71, 100932, 2024.
[4] “Disagreement, Speculation, and Idiosyncratic Volatility Puzzle”(with Jianqiu Wang, Jiening Pan, Ying Jiang), Journal of Empirical Finance, 72, 232-250, 2023.
[5] “Stock Return Asymmetry: Beyond Skewness”(with Lei Jiang, Guofu Zhou, Yifeng Zhu), Journal of Financial and Quantitative Analysis, 55:2, 357-386, 2020.
[6] “Asymmetry in Stock Comovements: An Entropy Approach”(with Lei Jiang, Guofu Zhou), Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53:4, 1479-1507, 2018.
[7] “A Test of Asymmetric Dependence”(with Lei Jiang, Esfandiar Maasoumi, Jiening Pan), Journal of Applied Econometrics, 33, 1026-1043, 2018.
[8] “Forecasting Market Return using Anomalies: Evidence from China”(with Jianqiu Wang, Zhuo Wang), International Journal of Forecasting, 41, 1278-1295, 2025.
[9] “The Value of FinTech Innovations: Evidence from China”(with Zhigang Qiu, Jianqiu Wang, Sijie Yang), Economic and Political Studies, 12, 1-19, 2024.
[10] “On the Conditional Performance of the IVOL Anomaly”(with Jianqiu Wang, Jiening Pan), International Review of Economics and Finance, 89, 337-350, 2024.
[11] “The Role of Anchoring on Investors’ Gambling Preference: Evidence from China”(with Zhuo Wang, Ziyue Wang), Pacific-Basin Finance Journal, 80, 102054, 2023.
[12] “Nonlinearity in the Cross-Section of Stock Returns: Evidence from China”(with Jianqiu Wang, Guoshi Tong, Dongxu Chen), International Review of Economics and Finance, 85, 174-205, 2023.
[13] “Stock Return Asymmetry in China”(with Dongxu Chen, Yifeng Zhu), Pacific-Basin Finance Journal, 73, 101757, 2022.
[14] “Testing the Long-run Risk Model: A Kalman Filter Approach”(with Jianqiu Wang), Annals of Financial Economics, 13:4, 2018.
[15] “The Gap between the Conditional Wage Distributions of Incumbents and the Newly Hired Employees: Decomposition and Uniform Ordering”(with Esfandiar Maasoumi, M. Melinda Pitts), Advances in Econometrics, 33, 587-612, 2014.
（3）项目
[1] 国家自然科学基金项目：“资产收益率的广义不对称相关性：基于信息熵的统计检验和对股票定价影响的实证研究”，主持。
[2] 国家自然科学基金项目：“数字经济背景下的网络博弈”，参与。
[3] 国家自然科学基金项目：“投资组合优化和定价因子选择：基于非线性预测和机器学习的视角”，主持。
[4] 国家自然科学基金项目：“基于生成式人工智能的公司网络与资产定价：理论、测度与应用”，主持。
（4）获奖
[1] 中国人民大学优秀科研成果一等奖，2024
[2] 第五届全国博士后金融论坛优秀论文一等奖，2016
[3] 第八届中国金融评论国际研讨会“国泰安”最佳论文奖，2015