邓凯骅
简介：中国人民大学财政金融学院副教授、博士生导师，“杰出青年学者”称号获得者。先后获得北京大学物理学与经济学双学士学位、美国华盛顿大学金融学博士学位（2015年）。曾获美国经济研究所E.C. Harwood和R.A. Foulke Jr.奖，拥有Monterey特许双语口译资格；曾担任第三届全国大学生东亚论坛组委会主席、第21届国际计算经济与金融年会（CEF）市场风险分论坛主席，并在美银美林资产负债管理部参与市场利率预测项目实践。邓凯骅副教授已在Journal of Corporate Finance、Journal of Empirical Finance、Pacific-Basin Finance Journal等国内外权威期刊发表多篇论文，同时担任十余种SSCI期刊的匿名审稿人，并兼任国家金融研究院研究员。其研究成果曾被《金融时报》、《中国财经报》等主流媒体报道与引用，主要研究领域包括金融风险、中国金融市场、商业银行和计量经济学。
科研成果：
（1）论文
[1] Deng, K., Fu, Q., and Huang, D., 2025, “Soft Going-Concern Capital Buffer? CoCo Non-Calls and Revealed Bank Distress”, Journal of Corporate Finance, vol.93: .
[2] Deng, K., and Liu, Q., 2025, “Reevaluating the Impact of FDI on Industrial Pollution: New Evidence from Microdata”, Economic Modelling, vol.143: .
[3] Deng, K., and Xiao, Y., 2025, “The Macroeconomic Costs of SOE Default”, Emerging Markets Finance and Trade, 61(6): 1644–1660.
[4] Deng, K., and Qiao, G., 2022, “Triple A Default”, Pacific Basin Finance Journal, vol.74: .
[5] Deng, K., and Qiu, J., 2021, “Backtesting Expected Shortfall and Beyond”, Quantitative Finance, 21(7): 1109–1125.
[6] Deng, K., 2018, “Another Look at Large-Cap Stock Return Comovement: A Semi-Markov-Switching Approach”, Computational Economics, 51(2): 227–262.
[7] Deng, K., and Jia, D., 2018, “Backtesting Stress Tests: A Guide for M2 Forward Guidance”, Annals of Economics and Finance, 19(2): 443–471.
[8] Deng, K., 2016a, “A Refined Asymptotic Framework for Dividend Yield in Predictive Regressions”, Economics Letters, 138: 60–63.
[9] Deng, K., 2016b, “A Test of Asymmetric Comovement for State-Dependent Stock Returns”, Journal of Empirical Finance, 36: 68–85.
[10] Deng, K., 2016c, “Price Momentum and Reversal: An Information Cascade Rationale”, Annals of Economics and Finance, 17(2): 281–302.
[11] Deng, K., and Todd, W., 2016, “Is the US Quantitative Easing More Effective than China’s? A Second Thought”, China Economic Review, 38: 11–23.
[12] Deng, K., 2015a, “Power Attrition of Asymmetric Tail Comovement Test”, Economics Bulletin, 35(4): 2813–2819.
[13] Deng, K., 2015b, “PREDICTING by LEARNING: AN ADAPTIVE RATIONALE”, Annals of Financial Economics, 10(2): .
[14] Deng, K., and Kim, C. J., 2015, “PREDICTING STOCK RETURNS – The INFORMATION CONTENT of PREDICTORS across HORIZONS”, Annals of Financial Economics, 10(2): .
（2）获奖
[1] E.C. Harwood和R.A. Foulke Jr.奖（美国经济研究所）
（3）其他
[1] 曾任第三届全国大学生东亚论坛组委会主席。
[2] 曾任第21届国际计算经济与金融年会（CEF）市场风险分论坛主席。
[3] 国家金融研究院研究员。
[4] 多家SSCI学术期刊匿名审稿人。
讲授课程包括高级计量经济学、计量理论专题、金融市场风险与预测等。